每只沽空股份卖出量每日限额1%
2020-03-21 16:09
来源:未知
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其中一位中资券商人士称,中国证监会直接致电该券商,要求其上报客户沪港通现货持仓总量及qfii(合格境外机构投资者)、rqfii(人民币合格境外机构投资者)股指期货空单情况,如涉可疑交易如裸空股指期货需主动上报。

路透亦了解到,针对a50期货做空,中国证监会调查范围还包括新加坡中外资机构。

而目前境外投资者参与国内股指期货市场的途径仅有qfii、rqfii渠道,且仅限于套期保值。

“监管层有电话来问询近期沪港通北上交易,一开始我们说,没有客户裸卖空,他们不信,让上报沪港通的持仓记录,qfii、rqfii股指期货卖空情况。”上述人士称。

沪港通启动前,中国证监会与香港证监会签订谅解备忘录,双方就调查市场违法行为,可透过对方查询,及使用对方提供的非公开信息及文件。当发现对方市场的违规行为线索,或就此展开调查时,需向对方通报。

此外,因现券托管及规则问题,目前香港对沪港通融券沽空业务基本为零。

一位中金所人士表示,今年7月初,中金所就已对参与股指期货市场的所有38家qfii,25家rqfii的期、现货交易情况进行了核查。这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则,没有所谓的大幅做空行为。

有中资券商人士称,在沪综指6月攀升至5,000点时,确实有不少对冲基金等想开户参与国内股指期货,但基于风险及进入渠道限制考虑只得作罢。

路透报道,三位在香港开展业务的不同中资券商人士表示,他们陆续于上周开始收到中国证监会相关部门的来电,要求提供沪港通及qfii、rqfii股指期货卖空单的详情,以检查是否存在违规持有“净空单”的情况。

尽管自今年3月2日起,香港投资者可通过沪港通做空机制沽空在上交所上市的股票,但港交所对沽空价格和数量均作了限制,如通过沪港通进行的沽空交易,不能进行无担保沽空,每只沽空股份卖出量每日限额1%,10个交易日累计不可超过5%,沽空盘输入价不得低于最新成交价。

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